Las medias móviles son un indicador aplicable a cualquier activo de inversión de los que ofrece un bróker regulado, por su sencillez a la hora de reflejar la tendencia del precio, ya sea alcista o bajista. En este artículo de las medias móviles en 3 ejemplos prácticos vamos a desarrollar varios ejemplos de implementación de los distintos tipos de medias móviles, reflejadas en los que seguramente sean los activos más relevantes y de mayor liquidez en los mercados: los Futuros USA. En el futuro del E-mini Nasdaq-100 aplicaremos la media móvil simple (SMA), en el Futuro del E-mini DJ la media móvil exponencial (EMA) y en el Futuro E-mini Russell-2000 la media móvil ponderada (WMA).
1.- SMA en el E-mini Nasdaq-100
Al implementar la media móvil simple de 50 sesiones en el gráfico del E-mini Nasdaq-100 podemos comprobar como el indicador se mueve de manera sincrónica a la cotización del activo porque todos los datos ponderan de manera idéntica para su cálculo.
Cuando el precio se encuentre por debajo de la gráfica del indicador (dibujada en azul) es porque la tendencia es bajista. Habrá que esperar a que el precio supere por arriba la media móvil simple para que podamos determinar el inicio de un cambio de tendencia y una posible señal de entrada.
En el gráfico, que ponemos como ejemplo, no se muestra una señal adecuada de operar en largo. Debido a que, aunque el precio haya rebasado la línea de la media móvil simple (flechas negras), no se ha producido confirmación de continuidad al darse la vuelta el precio, rompiendo (hacia abajo) la línea del indicador de la media móvil simple.
2.- EMA en el E-mini Dow Jones
La media móvil exponencial de 50 sesiones en el gráfico del E-mini DJ se mueve de una manera menos acompasada con respecto al precio, ya que, pondera con mayor intensidad las sesiones más recientes frente a las más antiguas. Al igual que sucede con la media móvil simple, la tendencia es bajista cuando el precio se encuentra por debajo de la línea del indicador (línea roja).
En el gráfico la operativa que prevalece es la bajista (lado corto). Esto se explica por qué, aunque el precio haya superado en varias ocasiones la línea del indicador (elipses de color verde), no lo ha confirmado de una manera continuada, más allá de poder invertir en largo (alcista) con una operativa de abriendo y cerrando posición de forma muy rápida.
3.- WMA en el E-mini Russell-2000
El último ejemplo lo vamos a realizar en el gráfico del E-mini DJ y con la media móvil ponderada de 50 sesiones.
La construcción de dicha media móvil se calcula en base a todos los precios de las sesiones configuradas (50 en este caso), multiplicando cada sesión por un valor de ponderación mayor en las sesiones más recientes y menor en las más antiguas (precio sesión 1×50, precio sesión 2 x 49… precio sesión 50 x1). Una vez obtenido el resultado del producto de las sesiones (50 en nuestro ejemplo), este se divide entre el valor resultante por la suma de todos los periodos (50+49+48…+1).
La media móvil ponderada es la más sensible de todas a los cambios del precio y es por ello que, aunque la tendencia general del gráfico del activo sea mayoritariamente bajista (el precio por debajo de la línea fucsia del indicador), la media móvil ponderada se adapta con mayor rapidez al precio y es capaz de detectar un cambio de tendencia casi al inicio de que esta suceda.
Es la media móvil ideal para operar en plazo temporales cortos y con una operativa rápida (“scalping”), aunque también es la media móvil que provoca más falsas señales. Por ello hay que ser muy prudentes y esperar siempre confirmación de la continuidad de la nueva tendencia en las siguientes velas después de generar la señal de entrada o salida del activo.
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